Asset Returns Model 썸네일형 리스트형 [Reinforcement Learning in Finance] Portfolio Model Portfolio Model- simple한 포트폴리오 모델- N 개의 주식이 시간 t에 시장가격이 벡터 $P_t$로 구성되어 있는 시장- 위의 주식에 직접적으로 투자하거나 또는 risk-free interest rate r_f가 있는 risk-free bank cash account에 자산을 그냥 두는것도 가능 ($B_t$ 로 그양을 지정)- 벡터 $x_t \in R^N$ 로 각 주식에 대한 포지션에 대한 dollar 금액으로 표시하고, $X_{it} < 0$ 인경우는 short position을 가지고 있다는 의미- 보유하고 있는 주식의 양은 $X_t$를 $P_t$로 나누고 정수로 반올림하여 확인- step T가 시작됐을때 발생한 거래의 경우 $u_t \in R^N$로 표시- 거래 직후의 portfo.. 이전 1 다음